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解释单因子利率模型与两因子利率模型的区别。

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第1题
解释关于短期利率的马尔科夫模型与非马尔科夫模型之间的区别。

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第2题
请从您的自选股中选出一只股票,下载2021年10月30日-2022年10月30日收盘价。同时下载同期沪深300指数以及该股票所属申万行业指数(三级或四级行业指数)的收盘价。

1、以2021年10月31日-2022年10月30日的日收益(连续复利,下同)为样本,以沪深300指数日收益率为解释因子,回归产生该股票的单因子模型,并对回归结果进行简要解释。

2、改用2022年5月1日-2022年10月30日的日收益率为样本,重新回归计算单因子模型,并与1的结果进行简要比较。

3、以以2021年10月31日-2022年10月30日的日收益(连续复利,下同)为样本,以沪深300指数日收益率、申万行业指数日收益率与沪深300指数日收益率之差为两个解释因子,回归产生该股票的二因子模型,并与1的结果简要比较。

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第3题
当模型中解释变量存在完全多重共线性时,参数估计的方差扩大因子为()

A.无穷

B.0

C.1

D.不能确定

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第4题
蒙代尔-弗莱明模型解释产品市场与货币市场均衡时()。

A.利率与国民收入关系

B.汇率与国民收入的关系

C.进出口之间关系

D.物价水平与国民收入之间关系

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第5题
单因子期限结构模型的校正都会涉及什么?

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第6题
折现因子v表示未来一年的一单位元在利率i下现在的值,或者表示现在一单位元在一年前的值。()
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第7题
()被认为是解释名义利率决定过程的最成功的理论。

A.古典学派的储蓄投资决定理论

B.可贷资金利率理论

C.IS-LM曲线模型的利率理论

D.马克思的利率决定理论

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第8题
假设你有关于新屋动工、利率和真实人均收入的季度数据。请构造一个解释了变量中可能存在趋势和季节性的模型。

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第9题
“当利率为常数时,IVF模型正确地给出了收益仅在某单一时刻取决于标的资产价格的衍生产品的价格。”
解释这一论点。

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第10题
下列不是单变模型所运用的预测财务危机比率的是()。

A.债务保障率

B.资产收益率

C.资产负债率

D.销售净利率

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