题目内容
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[单选题]
证券市场线SML是一条()
A.σ—r坐标系下的递增直线
B.σ—r坐标系下的递减直线
C.β—r坐标系下的递增直线
D.β—r坐标系下的递减直线
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A.特定公司的股票总是对应着SML线上的某一点
B.通货膨胀的结果将会使SML线向上平移
C.SML线越平坦(斜率越小)，说明投资者越惧怕风险
D.SML线是CAPM模型的直观反映
无风险资产的收益是4％，市场投资组合的预期收益是11％。 a．证券市场线(SML)的截距是多少？ b．证券市场线的斜率是多少？ c．如果资产E的β值是1．37，那么该资产的预期收益是多少？ d．画出证券市场线。用M标出代表市场组合的那个点，用E标出代表资产E的那个点。
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数评价基金业绩的基准是()
A．基金前期业绩
B．市场平均业绩
C．证券市场线(SML)
D．资本市场线(CML)
夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是()
A．基金前期业绩
B．市场平均业绩
C．证券市场线(SML)
D．资本市场线(CML)
A．资本资产定价(CAPM)
B．证券市场线(SML)
C．套利定价模型(APT)
D．资本市场线(CML)
A.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
B.评估单个资产对整个组合的风险贡献
C.决定资产最合理的预期收益率
D.决定最合适的资产配置点（资产配置）
你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9-3所提供的信息，计算股票4的预期收益。 b．画出证券市场线(SML)。 c．在证券市场线上，找出每样资产对应的点。 d．确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确，并计算其α。
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A．资本资产定价(CAPM)
B．证券市场线(SML)
C．套利定价模型(APT)
D．资本市场线(CML)
