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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

两证券组合中rF=-1,说明（)。A．A、B完全正相关B．A、B完全负相关C．A、B完全不相关D．A、B不完全正

两证券组合中rF=-1,说明()。

A．A、B完全正相关

B．A、B完全负相关

C．A、B完全不相关

D．A、B不完全正相关

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第1题

两证券组合中ρAB=1,说明（)。A．A、B完全正相关B．A、B完全负相关C．A、B完全不相关D．A、B不完全正

两证券组合中ρAB=1,说明()。

A．A、B完全正相关

B．A、B完全负相关

C．A、B完全不相关

D．A、B不完全正相关

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第2题

证券（或一个证券组合)的预期风险溢价（r—rf)与其卢值成反比。

证券(或一个证券组合)的预期风险溢价(r—rf)与其卢值成反比。

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第3题

某家庭现有银行存款B0=20万元，年利率rf=2%。现有证券分析师向他推荐一新上市股票S，可在75%的概率下取得年收

某家庭现有银行存款B₀=20万元，年利率r_f=2%。现有证券分析师向他推荐一新上市股票S，可在75%的概率下取得年收益率r_s,m=3%，在12.5%的概率下取得r_s,b=7%的高收益率，但是也有12.5%的概率取得r_s,1=-1%的低收益率。

若这个家庭的期望效用函数U为投资组合的期望收益率r_p和标准差σ_p的二次函数，即U(r_p，σ_p)=r_p-50 $某家庭现有银行存款B0=20万元，年利率rf=2%。现有证券分析师向他推荐一新上市股票S，可在75%$ ，那么这个追求效用最大化的家庭是否会购买这一股票S？如果购买，买多少？

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第4题

以下证券组合中,收益率等于20%的是()。

A.收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合

B.收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合

C.收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合

D.收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合

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第5题

下列证券资产投资组合中，组合风险小于组合加权平均风险的有（）。

A.两项证券资产收益的相关系数为0

B.两项证券资产收益的相关系数为-1

C.两项证券资产收益的相关系数为0.5

D.两项证券资产收益的相关系数为1

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第6题

在纸色谱上检识芦丁和槲皮素，分别用正丁醇-冰醋酸-水（4:1:5上层)和醋酸-水（15:85)展开，两者Rf值有什么区别？

在纸色谱上检识芦丁和槲皮素，分别用正丁醇-冰醋酸-水(4:1:5上层)和醋酸-水(15:85)展开，两者R_f值有什么区别？说明理由。

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第7题

证券投资组合策略中收益最高的策略为（）。

A.保守型策略

B.冒险性策略

C.适中型策略

D.1/3法

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第8题

卡罗尔.哈罗德是100万美元的美国养老基金投资管理人，投资组合的固定收益部分采取积极管理策略。而

投资于美国股票的大部分基金采取的是指数化投资，由韦布斯顾问管理。哈罗德对韦布街股票指数策略的投资结果印象深刻正考虑把采用积极管理策略的固定收益组合中的一部分投资也实行指数化的投资方式。 a．请说明与积极的证券投资管理策略相比。消极的指数化投资有哪些优势和劣势。 b．韦布街实行的是指数化证券资产组合的管理。请说说如何通过分层抽样(或分格)法建立指数化证券资产组合。 c．说明分格法出现追踪误差的主要原因是什么。

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第9题

若有说明：int a[3][4]：则对数组元素的正确引用是( )。

A.a[2][4]

B.a[1,3]

C.a[1+1][0]

D.a(2)(1)

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第10题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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