对证券市场线(SML)的叙述,不正确的是()。
A.特定公司的股票总是对应着SML线上的某一点
B.通货膨胀的结果将会使SML线向上平移
C.SML线越平坦(斜率越小),说明投资者越惧怕风险
D.SML线是CAPM模型的直观反映
A.特定公司的股票总是对应着SML线上的某一点
B.通货膨胀的结果将会使SML线向上平移
C.SML线越平坦(斜率越小),说明投资者越惧怕风险
D.SML线是CAPM模型的直观反映
A.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
B.评估单个资产对整个组合的风险贡献
C.决定资产最合理的预期收益率
D.决定最合适的资产配置点(资产配置)
无风险资产的收益是4%,市场投资组合的预期收益是11%。 a.证券市场线(SML)的截距是多少? b.证券市场线的斜率是多少? c.如果资产E的β值是1.37,那么该资产的预期收益是多少? d.画出证券市场线。用M标出代表市场组合的那个点,用E标出代表资产E的那个点。
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数评价基金业绩的基准是()
A.基金前期业绩
B.市场平均业绩
C.证券市场线(SML)
D.资本市场线(CML)
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是()
A.基金前期业绩
B.市场平均业绩
C.证券市场线(SML)
D.资本市场线(CML)
你预计无风险利率是6.1%,市场投资组合的预期收益是14.6%。 a.利用资本资产定价模型,根据表9-3所提供的信息,计算股票4的预期收益。 b.画出证券市场线(SML)。 c.在证券市场线上,找出每样资产对应的点。 d.确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确,并计算其α。
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度
B、在资本资产定价模型中,证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线
C、证券市场线的截距指的是无风险收益率
D、如果风险厌恶感增强,证券市场线的斜率会降低
A、法律对其转让期限有限制性的规定,在限定期限内,不得买卖
B、证券交易当事人依法买卖证券,必须是依法发行并交付的证券
C、我国公司法对股份有限公司发起人持有的股份转让限定为5年
D、经依法核准的上市股票,应在依法设立的证券交易所上市交易
A.资本市场线斜率总为正
B.资本市场线也叫证券市场线
C.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
D.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点