题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述正确的是（）。
A.有效前沿为扇形区域的下边沿
B.可行投资集是抛物线上方区域
C.有效前沿为扇形区域的上边沿
D.可行投资集是抛物线下方区域
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.有效前沿为扇形区域的下边沿
B.可行投资集是抛物线上方区域
C.有效前沿为扇形区域的上边沿
D.可行投资集是抛物线下方区域
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述…”相关的问题
A.允许无风险借贷情况下的线性有效集
B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线
C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方
D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
A.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
A.该组合中所有单项资产各自的β系数
B. 该组合中所有单项资产在组合中所占比重
C. 市场投资组合的无风险收益率
D. 该组合的无风险收益率
某投资组合测定的指标SP低于SM，其连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就小，组合绩效就低。( )
某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM，那么连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就大，组合绩效就高。( )
