A.方差
B.标准差
C.跟踪误差
D.贝塔系数
A.指数基金以标的指数成分股为投资对象
B.指数基金比主动基金收益率高
C.按投资规模、行业可分宽基指数基金和行业指数基金
D.按复制方式可分为完全复制型指数基金和增强型指数基金
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.投资指数基金,可以分散单只证券的个别风险
B.指数基金的收益率与所跟踪的指数表现-致
C.相较于主动管理的基金,指数基金的管理成本较低
D.指数基金采取持有策略,不用经常更换持仓
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.在所有年份都可以取得高于市场收益率的报酬
B.在大多数年份可以取得高于市场收益率的报酬
C.其回报率超过指数基金
D.一般不能跑赢大市
评估证券组合业绩的詹森指数是指()。
A.证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B.证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
D.证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
A、证券收益率与指数收益率之间的关系
B、市场组合是风险证券的最优组合
C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D、由市场组合和无风险资产组成的组合