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[主观题]
某公司投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%,其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7,市场平均
风险收益率为16%,无风险收益率为10%。
要求:
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要求:
要求:①计算投资组合的风险报酬率
②计算投资组合的必要报酬率
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
A.直接竞争对手和间接竞争对手
B.波士顿的增长一占有率矩阵模型
C.安索夫(Ansoff)战略选择模型
D.波特的五种力量模型
要求:
(1)计算该证券组合的β系数;
(2)计算该证券组合的必要报酬率。
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
要求:
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差;
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
(4) 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为 4%,则A股票的β系数为多少?