题目内容
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[单选题]
看涨期权的Delta在（)之间，看跌期权的Delta在（)之间。
A.[0，1];[-1，1]
B.[0，1];[0，1]
C.[0，1];[-1，0]
D.[-1，1];[0，1]
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注：忽略交易成本不计。 标准普尔500的30天历史波动性为12．00％。期权的期限为30天。 a．如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益： i．上升约5％达到701点。 ii．仍然保持在668点(未发生变化)。 iii．下跌了约5％达到635．00点。(无需计算) b．当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时，请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c．请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价： i．看跌期权 ii．看涨期权
可以在期权到期日及以前的任何时候被执行的期权属于()。
A．看跌期权
B．欧式期权
C．看涨期权
D．美式期权
可转换证券实际上是一种普通股票的()
A．长期看涨期权
B．长期看跌期权
C．短期看涨期权
D．短期看跌期权
