如果你购买了标准普尔500指数的期货合约,价格为950,并且在该指数合约价格为922的时候进行了平仓,
根据以下信息回答题:
你将要管理的一只投资组合的信息如表23-1所示。长期看,你对股市是有信心的,但是你认为下个月市场行情会走低。这个月一份标准普尔500指数的期货合约的价格是1025。
投资组合的价值 投资组合的β值 标准普尔500的现值 预计的标准普尔500的价值 | 100万美元 1.22 1025 960 |
A.CME推出的标准普尔500股指期货合约
B.纽约期货交易所推出的纽约股票交易所综合指数期货合约
C.美国堪萨斯城农产品交易所推出的价值线平均综合指数期货合约
D.芝加哥商品交易所推出的主要市场指数期货合约
你在芝加哥期货委员会(CBOT)购买了一份国债的期货合约,期货价格是97.08。忽略交易价格,如果期货价格上涨1个点,你在到期日的利润或损失是什么?
2008年6月,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是()美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
从1995年底到2000年3月,标准普尔500(S&P500)股票指数,一种衡量大容量股票价格变化的指数,几乎上升了150%,从615.93上升到1527.46的高点。从那时起到2001年9月10日,该指数下跌了28.5%,降到1092.54。你认为该股票指数的变化影响20世纪90年代后期的实际GDP增长吗?与2001年“9?1l”恐怖袭击后的消费支出有关系吗?
A.阿里巴巴
B.京东
C.苏宁易购
D.淘宝网