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更多“对于一个高度分散化的组合来说，当资产数目增加时，组合方差逼近…”相关的问题
第2题
如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化
投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为()
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A．10%
B．5%
C．15%
D．20%
第5题
判断以下说法是否正确。并说明原因：“当金融市场中没有套利机会，并且每位投资者只关心他们的投资组合的风险与
收益率时，每个投资者都可以通过分散化消除投资的所有风险，结果，每项资产的预期收益率将只取决于该收益率与每位投资者所持风险资产的分散化投资组合的收益率的协方差。”
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第6题
马科维茨关于投资组合风险的结论是（)。
A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
第7题
根据有效资本市场理论，A．没有被准确定价的资产会迅速被发现，通过买卖使其价格与内在价值相符；B．
根据有效资本市场理论，
A．没有被准确定价的资产会迅速被发现，通过买卖使其价格与内在价值相符；
B．大部分投资者没有从技术分析中赚取超额回报；
C．大部分投资者的最优策略是购买并持有高度分散化的证券组合；
D．上述所有选项都正确。
第8题
下列关于风险管理策略的说法，错误的是()。
下列关于风险管理策略的说法，错误的是（)。
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A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
第9题
对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，Wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
第10题
温莎基金会是一家美国的非营利的慈善组织。拥有lO亿美元分散化的投资组合。温莎的董事会正在考虑一
向对新兴市场证券的初期投资。罗伯特.斯科尔斯是基金会的财务长并做出了如下四点评论： a．对于仅仅拥有发达市场的证券的投资者来说，稳定的新兴市场货币是投资者认识强大的新兴市场业绩的必要的先决条件之一。 b．对于投资于新兴市场的美国投资者来说美元贬值频繁发生。美国投资者常常发现他们的很大一部分收益因为货币贬值而丢失。甚至对长期投资者来说也是如此。 c．从历史上看，新兴市场的股票作为对美国证券组合(如标准普尔500指数)的补充降低了组合的波动性；加入了新兴市场股票的国际投资组合(如摩根欧澳远东指数)其波动性也降低。 d．尽管新兴市场之间的相关性在短期内能够改变，但是这些相关性也证明了长期的稳定性。因此新兴市场投资组合决定的某期的有效前沿与随后期间的有效前沿接近。
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