拥有1亿美元国债的组合经理可以通过_______降低利率风险。
A.出售金融期货;
B.拥有金融期货的长头寸;
C.购买金融期货;
D.B与C正确。
银行出售期货合约从而实现完全规避国债组合风险的目的。如果利率下跌,
A.银行会遭受损失;
B.银行会获取收益;
C.银行收入不会变动;
D.上述都不正确。
A.空头,买入2张英镑合约
B.多头,买入2张英镑合约
C.空头,卖出2张英镑合约
D.多头,卖出2张英镑合约
Abeo公司董事会正在担心公司养老金计划中1亿美元股票资产组合的下跌风险。该董事会的顾问提议暂时(一个月)用期货或者期权对冲这个资产组合。该顾问引用了下表,并陈述道:
a.“通过卖出(做空)4000个期货合约,这个1亿美元股票资产组合能够完全规避下跌风险。”
b.“这种保护方法的成本就是该资产组合的期望收益率为0%。”
请评价该顾问的每一个陈述的精确性。
A.空头,买入2张英镑合约
B.多头,买入2张英镑合约
C.空头,卖出2张英镑合约
D.多头,卖出2张英镑合约