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[主观题]
某投资者购买了执行价格为25元、期权价值为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价值为2.
5元的看涨期权合约。如果该期权的原生资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为(忽略交易成本)()
A.8.5元
B.13.5元
C.16.5元
D.23.5元
查看答案
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A.8.5元
B.13.5元
C.16.5元
D.23.5元
A.8.5元
B.13.5元
C.16.5元
D.23.5元
(1)$1=DM1.7100
(2)$1=DM1.6000
(3)$1=DM1.6800
则上述三种情形中,该投资者的损益分别为多少?
在套期期间,凯创公司普通股和看跌期权的公允价值变动如下:
日期B公司股票跑公允价值看跌期权公允价值
2007年10月1日 25元/股 80000
2007年12月31日 24元/股 90000
2008年6月30日 30元/股 0
要求:
A.25
B.30
C.55
D.60
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
A.期权的买方刚好盈亏平衡
B.期权的卖方亏损5元
C.期权的买方盈利5元
D.以上说法都不正确
A.2
B.0.5
C.2.5
D.10