《新巴塞尔协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中不包括()。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
A.由于各业务部门采取控制措施的程度和本质不尽相同,在风险管理和内控实施过程中不能主要依靠各业务部门根据本部门的实际情况来制定风险管理和内部控制程序
B.管理层应该从两个方面考虑风险管理对策的有效性:一是能否有效降低特定操作风险的发生概率,二是能否有效减少操作风险一旦发生而带来的损失影响
C.管理层应该从两个方面考虑风险管理对策的有效性:一是能否有效减少操作风险发生的种类,二是能否有效减少操作风险一旦发生而带来的损失影响
D.以上说法都不正确
A.任何风险的测评体系都应该由操作风险的范围和损失事件的类型所组成
B.为了测量各项不同业务的最低资本要求,必须对不同的操作风险进行测量
C.任何基于内部模型法的风险衡量体系都有一定的关键特征,以满足监管者对内部模型法完整性的要求
D.操作风险的量化必须采用同一种方法,以确保统一
A.合规操作风险
B.市场风险
C.信用风险
D.流动性风险
A.银行的操作风险管理系统必须对操作风险管理功能进行明确的职责界定
B.作为银行内部操作风险评估系统的一部分,银行必须系统地跟踪与操作风险相关的数据,包括各产品线发生的巨额损失,必须定期向业务管理层、高级管理层和董事会报告操作风险暴露情况,包括重大操作损失
C.银行的操作风险管理系统必须文件齐备。银行必须有日常程序确保符合操作风险管理系统内部政策、控制和流程等文件的规定,且应规定如何对不符合规定的情况进行处理
D.银行的操作风险管理流程和评估系统必须接受验证和定期独立审查。银行操作风险评估系统(包括内部验证程序)必须接受外部审计师和/或监管当局的定期审查
全面风险管理体系是指由银行不同部门(或客户、产品)与不同风险类别(信用风险、市场风险、操作风险)的不同组合所涵盖的各种风险。下列说法中关于全面风险管理体系的中心理念理解正确的是()。
A.对商业银行面临的所有风险作出连贯一致、准确和及时的度量
B.建立一种严密的程序,分析总风险在交易、资产组合和各种经营活动范围内是如何分布的,以及对不同类型的风险怎样进行定价和合理配置资本
C.在银行内部建立专门的风险管理的部门,致力于防范和化解风险
D.以上说法都正确
A.在操作风险的日常管理方面,对风险管理委员会负最终责任;
B.负责制定、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程;
C.全面掌握本行操作风险管理的总体状况,特别是各项重大的操作风险事件或项目;
D.为操作风险管理配备适当的资源,包括但不限于提供必要的经费、设置必要的岗位、配备合格的人员、为操作风险管理人员提供培训、赋予操作风险管理人员履行职务所必需的权限等;
A.审计委员会对董事会负责,直接向董事会报告,确保了内部审计体系的独立性和权威性
B.内部审计部门严格实行自上而下的垂直管理,下级审计部门直接对上级审计部门负责
C.内部审计部门参与商业银行操作风险管理,确保其有效性
D.内部审计部门对操作风险管理政策本身的有效性和风险政策、程序等执行情况进行全面的审计和监督
A.人员
B.内部程序
C.系统
D.外部事件