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更多“如果无风险利率是6％，那么同一股票，同时行权价格和到期期限都…”相关的问题
第1题
如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3
的股票，他应该获得的必要收益率为()。
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A．6.0%
B．15.6%
C．21.6%
D．29.4%
第3题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔
值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。
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A.2%
B.3%
C.4%
D.7．75%
第5题
在2005年，Comast公司的董事会主席兼CEO Brain Roberts获得了425 000股的期权。这些“界值状态”的期
权的行权价格为33．99美元，同时到期日为7年后。如果Comast公司的股票波动性为27％，连续复利计息的无风险利率为4．306％，那么这些期权的价值是多少？
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第7题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
第9题
假定明天将会宣布对于公司有重大影响的法律诉讼结果。公司股票的当前价格为60美元。如果诉讼结果对
公司有利，股票价格将会上涨至75美元；如果诉讼结果对公司不利，股票价格将会下跌到50美元。诉讼结果对于公司有利的风险中性概率为多少？如果诉讼结果有利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率为25％；如果诉讼结果不利于公司，那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率将为40％。利用DerivaGem来计算当前该公司股票的6个月期欧式期权的隐含波动率与执行价格之间的关系。已知公司不支付股息。假定6个月期的无风险利率为6％。在计算中考虑执行价格分别为30美元、40美元、50美元、60美元、70美元和80美元的看涨期权。
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