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[多选题]
在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。
A.信用度量制模型
B.死亡率模型
C.阿尔特曼组合模型
D.KMV组合管理人模型
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更多“在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均…”相关的问题
A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权
B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
A.信用度量术模型和信贷组合模型
B.信用监测模型和信用度量术模型
C.信用监测模型和信贷组合模型
D.静态的 DM模型和MTM模型
下列信贷风险度量模型中，由瑞士信贷推出的是( )。
A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型
C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型
A．信用衍生品的使用体现了积极的信用风险管理
B．风险是未来结果为负的不确定性，只能带来损失
C．风险的结果是波动性的
D．关注信贷资产组合经风险调整后的收益和有效管理资本是积极的风险管理理念
A.测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款及银行卡透支
B.测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款(不含银行卡透支)
C.将信贷资产按照业务类型和风险特征，划分为若干具有类似信用风险特征的组合，对每一组合内的每一笔资产划分各自的风险等级
D.除农户贷款外，MM减值测试以二级分行为单位进行
A．要基于风险管理的需要而不是客户融资的需要
B．要基于信贷产品组合的管理方式而不是单笔业务的风险评估
C．要基于经过度量的风险水平管理而不是融资余额管理
D．要基于评级机构的信用等级衡量信贷资产而不是内部标准
