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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某资产当前价格为100元,该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资

产的看跌期权进行套期保值。如果当该资产的价格为114元时,投资者刚好达到盈亏平衡,那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为()

A．0元

B．4元

C．10元

D．14元

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第1题

某资产当前价格为75元,该资产的3个月期,美式看涨期权处于实值状态,该期权的当前价值为5元。当该资

产在到期时价格为()时,其抛补期权达到盈亏平衡

A．70元

B．75元

C．80元

D．85元

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第2题

一份当前签署的、距到期日两年的远期合约，如果标的资产目前的价格为100元，市场无风险连续复利利率为10%，则该标的资产理论上的远期价格为（）元。（远期价格近来出现次数基本没有）

A．90.48

B．122.14

C．81.87

D．110

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第3题

东方公司股票的当前市价为40元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为45元的看涨期权价格为4元，看联期权价格为3元。

要求:就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值总额和净损益总额。

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第4题

甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的8个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（)。

A.该看张期权的内在价值是0

B. 该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D. 该看涨期权的内在价值是-5

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第5题

对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格为98元的看涨期权，价格3.80元，远月卖出执行价格为102的看涨期权，价格2.90元。那么当近月合约到期时，下列说法正确的是()。

A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损

B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利

C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损

D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损

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第6题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第7题

2008年6月，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500

2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是()美元。

A.盈利5000

B.盈利3750

C.亏损5000

D.亏损3750