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[主观题]
考虑一个多因素套利定价理论。因素1和因素2对应的风险溢价分别是3％和4％。无风险收益率是6％。股票A的
预期收益是14％，因素对应的β是0．8，那么股票A在因素2上对应的β是_____。
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A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
A．2%
B．3%
C．4%
D．7.75%
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
