题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
所谓套利组合,是指满足()条件的证券组合。
A.组合中各种证券的权数和为0
B. 组合中因素灵敏度系数为0
C. 组合具有正的期望收益率
D. 组合中的期望收益率方差为0
答案
ABC
解析:解析本题所要考核的知识点是套利机会与套利组合。所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数和为0;(2)组合中因素灵敏度系数为0;(3)组合具有正的期望收益率。套利组合特征表明,投资者如果能发现套利组合并持有它,那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易,即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。综上所述,本题答案为ABC。
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