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第1题
期权费会随着_______而增加。A．到期期限延长；B．标的资产波动性的减弱；C．执行价格的降低；D．B与C正
期权费会随着_______而增加。
A．到期期限延长；
B．标的资产波动性的减弱；
C．执行价格的降低；
D．B与C正确。
第3题
看涨期权X=50美元。标的股票的现价S=55美元。看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为0．30，求出N（
看涨期权X=50美元。标的股票的现价S=55美元。看涨期权售价10美元。根据波动性的估计值为0．30，求出N(d1)=0．6，N(d2)=0．5。无风险利率为零。期权价格的隐含波动性是高于还是低于0．307为什么？
第4题
韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500
指数增值了60％。韦伯斯特相信，如果用一些传统的经济指标来测度的话，该市场被过高估价了。他关心的是在认识到标准普尔500指数仍然可能上涨超过当前668点水平的情形下，如何保持住他的资产组合在过去两年里所获取的极高收益。帕斯特考虑的是创造一个双限期权的策略： 购买一执行价格为665美元、刚刚处于虚值状态的标准普尔500指数看跌期权。这样能使该资产组合受到保护。 卖掉两个执行价格为675美元的、早已处于虚值状态的看涨期权，这样就能使购买的每一看跌期权获得资金支持。 因为两个看涨期权结合起来的Delta(如下表所示)小于1，即2×0．36=0．72，所以。如果市场继续发展。这些期权的损失也不会超过标的资产组合。 下表就是用于创造该双限期权的两个期权的信息。
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注：忽略交易成本不计。 标准普尔500的30天历史波动性为12．00％。期权的期限为30天。 a．如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益： i．上升约5％达到701点。 ii．仍然保持在668点(未发生变化)。 iii．下跌了约5％达到635．00点。(无需计算) b．当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时，请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c．请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价： i．看跌期权 ii．看涨期权
第6题
基础资产价格与期权价格的关系是（)。A．基础资产价格的波动性越大，期权价格越高B．基础资产价格
基础资产价格与期权价格的关系是()。
A．基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
B．基础资产价格的波动性越大，期权价格越低
C．基础资产价格与期权价格无明显关系
D．基础资产价格与期权价格取决于汇率水平
第7题
当期权基础资产价格的波动性越大时，（)。A．期权价格越低B．期权价格越高C．不一定影响期权价格D．
当期权基础资产价格的波动性越大时，()。
A．期权价格越低
B．期权价格越高
C．不一定影响期权价格
D．看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
