如果结果不匹配，请 
更多“根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期…”相关的问题
第2题
假定从第0月到第6月，某资产的波动率为20％；从第6月到第12月，资产波动率为22％；从第12月到第24月，资
产波动率为24％。当利用布莱克一斯科尔斯公式对一个2年期的期权定价时，我们应采用什么样的波动率？
点击查看答案
第3题
证明：针对看涨期权的布莱克一斯科尔斯期权套期保值率也随着股价上升而上升。考虑执行价格为50美元
的一年期期权．其标的股票的年标准差为20％。国库券利率为每年为8％，股价分别为45、50、55美元时，求N(d1)。
点击查看答案
第5题
利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式解决以下问题。假定：S0=70美元，X=75美元；T=365天，r=0．06年付，σ=
0．45。在期权到期前没有股息发放。看涨期权的价值是_______。
点击查看答案
