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[主观题]

假定无风险报酬率为10%，市场投资组合的必要报酬率为15%，而股票A的贝他系数为1.6，试问：（1)若下

假定无风险报酬率为10%，市场投资组合的必要报酬率为15%，而股票A的贝他系数为1.6，试问：

(1)若下年度的预期股利为2.50元，且股利成长率固定为每年4%，则股票A的每股价格为多少？

(2)若无风险报酬由10%降为8%，则股票A的股价会因而发生何种变化？

(3)若市场投资组合的必要报酬率由15%下降到12%，此时股票A的股价为多少？

(4)若A公司改变经营策略，使该公司的固定股利成长率由4%上升为6%，而贝他系数也由1.6下降到1.4，那么，在发生了上述变化后，股票A的价格应为多少？

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第1题

某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为:2.2、1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%、5%，股票的市场平均报酬率为14%，无风险报酬率为10%。

要求：①计算投资组合的风险报酬率

②计算投资组合的必要报酬率

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第2题

市场组合预期报酬率10%，无风险利率3%，华硕股票的β值为1.5，则均衡时投资华硕之期望报酬率为()。

市场组合预期报酬率10%，无风险利率3%，华硕股票的β值为1.5，则均衡时投资华硕之期望报酬率为（)。

A、13.5%

B、15%

C、18%

D、10.5%

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第3题

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：要求：（1) 分别计算A股票和

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

要求：

(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；

(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差；

(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。

(4) 已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为 4%，则A股票的β系数为多少？

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第4题

若某投资组合是由两只收益负相关的股票组成，则( )。

A.该组合为无风险组合

B.该组合能抵消部分风险

C.该组合的风险等于市场平均风险

D.该组合的风险报酬率为0

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第5题

甲公司2004年欲投资购买股票，现有B两家公司股票可供选择，从B公司2003年12月31日的有关会计报表及

补充资料中获知，2003年度A公司税后净利润800万元，发放每股股利5元，市价为40元，发行在外股数100万股，每股面值10元；B公司税后净利润400万元，发放每股股利2元，市价为20元，发行在外股数100万股，每股面值10元。预期A公司股票股利在未来5年内恒定，在此以后转为正常增长，年增长率6%；预期B公司股标股利在未来无限期持续增长率4%.假定目前无风险收益率为8%，平均风险股票的必要收益率为12%，A公司股票的β系数为2，B公司股票的β系数为1.5。

要求：

（1）计算股票价值，判断两公司股票是否应该购买；

（2）若投资购买两种股票各100股，该投资组合的预期报酬率和组合市场风险程度为多少？

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第6题

A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别是2.0，1.0和0.5，它们在证券组合中所占比重分别为60%，30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%，则该证券组合的风险报酬率为()。

A.9.2%

B.8.2%

C.7.2%

D.6.2%

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第7题

公司打算投资一新项目，已知公司资产的β值为0.77，目标公司权益乘数为1.5，债务资本成本为6%，所得税税率为20%。目前无风险报酬率为3%，市场组合的平均报酬率为13%，则新项目的平均资本成本为()。

A.7.08%

B.10.28%

C.8.9%

D.11.2%

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第8题

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（)。

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

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第9题

假定无风险利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.3，则这一项目可

接受的收益率为()。

A．16.70%

B．17.80%

C．18.00%

D．19.80%

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第10题

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望的收益率应为()。

A.15%

B.25%

C.30%

D.20%

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第11题

建华公司是一家有多年生产历史的彩电显像管生产厂家，2002年原有生产设备面临更新改造，公司拟投资

100万元引进新的生产线，但注意到此时市场对VCD音响设备要求明显上升，预计若投资生产能有较高报酬率。已知VCD生产设备投资也是100万元，且都是当年投资、第二年投产，但由于是新兴行业，可能风险较大，为在两者之间作出正确选择，公司经理要求销售、生产、采购等部门就相关资料进行调查后，由财务部门负责汇总分析，并写出投资分析报告。一个月后，财务部从销售等部门获得如下表所列关于投产后各年税后利润资料(汇总)：

另外，显像管和VCD生产线使用年限均为5年，无残值，公司采用直线法折旧，公司无风险最低报酬率为10％，风险报酬斜率为0．09。假定你是该公司财务部经理，请问你在投资分析报告中会建议公司总经理选择哪项投资？

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