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[主观题]
你正在管理一个长期债券组合，面值是5000万美元，息票率是6.4%。你认为下个月利率会上升。如果真的是那样，那么
投资组合的价值会发生什么变化？告诉我们你如何利用利率套期进行风险回避。
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更多“你正在管理一个长期债券组合，面值是5000万美元，息票率是6…”相关的问题
根据以下信息回答题：
你将要管理的一只投资组合的信息如表23-1所示。长期看，你对股市是有信心的，但是你认为下个月市场行情会走低。这个月一份标准普尔500指数的期货合约的价格是1025。
投资组合的价值 投资组合的β值 标准普尔500的现值 预计的标准普尔500的价值 | 100万美元 1.22 1025 960 |
A.10.4%
B.10%
C.12%
D.10.6%
(1)证明两个组合有相同的久期。
(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。
根据以下材料，回答下列题目：
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
1.jpg)
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。
A．股票基金17.39%；债券基金82.61%
B．股票基金35.45%；债券基金64.55%
C．股票基金45.16%；债券基金54.84%
D．股票基金82.61%；债券基金17.39%
ABC公司正在着手编制明年的财务计划，公司财务主管请你协助计算加权平均资本成本。有关信息如下：
(1)公司银行借款利率当前是9%，明年将下降为8.93%。
(2)公司债券面值为1元，票面利率为8%，期限为10年，分期付息，当前市价为0.85元；如果按公司债券当前市价发行新的债券，发行成本为市价的4%。
(3)公司普通股面值为1元，当前每股市价为5.5元；本年派发现金股利0.35元，预计每股收益增长率维持在7%，并保持25%的股利支付率。
(4)公司本年的资本结构为：
银行借款 150万元
长期债券 650万元
普通股 400万元
保留盈余 420万元
(5)公司所得税率为40%。
(6)公司普通股的β值为1.1。
(7)当前国债的收益率为5.5%，市场上普通股平均收益率为13.5%。
要求：
解释说明图24-1的数据。图24—1描述了市政债券基金的表现。◆表示你管理的投资组合的表现。
解释说明图24-1的数据。图24-1描述了市政债券基金的表现。◆表示你管理的投资组合的表现。
