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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

隐含波动率是指()

A.标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果

B.从标的证券价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差

C.通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率

D.标的证券价格在未来一段时间内的波动率

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更多“隐含波动率是指（)A.标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的…”相关的问题

第1题

期权价格变动主要受（)等因素影响。

A.合约标的价格

B.行权价

C.到期日

D.当前利率

E.隐含波动率

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第2题

期权价格变动主要受（）等因素影响

A.合约标的价格

B.到期日

C.当前利率

D.行权价

E.隐含波动率

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第3题

下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

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第4题

在金融市场中，证券价格的波动，实际上反映着证券背后所隐含的相关信息。

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第5题

关于期权的时间价值，下列说法正确的是（)。

A.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性

B.在合理定价的情况下，在期权平价点时间价值最大

C.时间价值也可叫做“波动的价值”

D.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

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第6题

标的资产价格的波动率越高，那么期权的时间价值就越大。（）

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第7题

Delta是衡量(A )的变化引起期权价格变化的程度

A.标的资产价格

B.波动率

C.无风险利率

D.到期时间

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第8题

期权定价中的波动率是用来衡量()

A.期权价格的波动性

B.标的资产所属板块指数的波动性

C.标的资产价格的波动性

D.银行间市场利率的波动性

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第9题

一般来说，以下哪个变量不会对期权价格产生影响()

A.无风险利率

B.标的股票波动率

C.标的股票收益率

D.标的股票价格

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第10题

波动率与无风险利率不变，标的价格下跌，认购期权价格将会怎样（)。

A.下跌

B.上涨

C.涨跌都有可能

D.不变

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