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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下属于牛市价格价差期权的情形有（)。

A.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格30元的看涨期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格33元的看涨期权

C.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

D.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格30元的看涨期权

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第1题

价格价差期权包括（)。

A.现期价格价差期权

B.期现价格价差期权

C.牛市价格价差期权

D.熊市价格价差期权

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第2题

若判断未来50ETF为区间震荡走势，适宜采取以下哪个期权组合策略？（)

A.牛市价差

B.买入跨式

C.卖出跨式

D.熊市价差

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第3题

下属策略属于期权的趋势交易策略的是()。

下属策略属于期权的趋势交易策略的是（)。

A、牛市价差策略

B、蝶式价差策略

C、鹰式价差策略

D、跨式组合策略

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第4题

当市场环境谨慎看跌时，可以构建（)组合策略。

A.看跌期权组成的熊市价差

B.看涨期权组成的熊市价差

C.看涨期权组成的牛市价差

D.看跌期权组成的牛市价差

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第5题

牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是()。

A.牛市价差期权策略

B. 买入认购期权

C. 卖出认购期权

D. 卖出认沽期权

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第6题

牛市价差期权交易的可能盈亏状况为（)

A.盈利无限大

B.不确定

C.盈利和亏损都有限

D.亏损无限大

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第7题

以下哪个属于熊市市价差期权交易（)其中Y＞X

A.买入一份执行价格X的看涨期权，卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权，卖出一份执行价格Y的看跌期权

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第8题

以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是()。

A.期权的标的物相同

B. 期权的到期日相同

C. 均为股票认购或股票认沽期权

D. 期权的行权价格相同

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第9题

下面关于垂直价差策略的说法错误的是（)。

A.垂直价差策略中，买卖的期权合约类型一定是相同的

B.垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约，才能盈利

C.牛市垂直价差策略，当标的资产下跌时一定会产生亏损

D.策略的最大盈利与最大损失都是有限的

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第10题

买进两个期权的同时卖出两个期权，并且买进与卖出的期权是到期日相同而协定价格不同的同类期权，这属于（)策略。

A.垂直价差

B.水平价差

C.对角价差

D.蝶式价差

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第11题

运用“Excel应用”中的“期权价格差和对敲”的电子数据表回答以下问题： a．依据“Excel应用”所给

出的期权价格。画出执行价格为130美元时对敲头寸的收益和利润图。 b．依据“Excel应用”所给出的期权价格。画出执行价格为120美元和130美元牛市期权价格差的收益和利润图。

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