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[主观题]
某投机商以一份预定利率为r1的利率上限期权换回一份预定利率为r2的利率下限期权（r1＞r2)，请作
某投机商以一份预定利率为r1的利率上限期权换回一份预定利率为r2的利率下限期权(r1＞r2)，请作出该投机商的期权损益略图。
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某投机商以一份预定利率为r1的利率上限期权换回一份预定利率为r2的利率下限期权(r1＞r2)，请作出该投机商的期权损益略图。
A.9000
B.10000
C.10620
D.11000
A.2720
B.2500
C.2585
D.1915
A.2720
B.2585
C.2500
D.1915
。以T为函数的股票价格分布是什么？将结果以
，r和S。来表示。 (c)当把0～T时间段划分为3个子时间段，且每个子时间段具有不同的利率和波动率时，对应于(a)和(b)的答案分别是什么？ (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时，在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为
式中，
为r的平均值，
等于σ2的平均值，S0为当前股票价格。
