Credit Metrics模型和Z-score模型都是信用风险管理的定量分析工具。下列选项中关于上述两种模型的
A.Credit Metrics模型的原理是统计分布
B.Z-score模型评估贷款人总体风险水平
C.Credit Metrics模型不能提供风险概率
D.Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行
A.Credit Metrics模型的原理是统计分布
B.Z-score模型评估贷款人总体风险水平
C.Credit Metrics模型不能提供风险概率
D.Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Portfolio View模型
A.麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System
B.J.P摩根开发了Credit Risk模型
C.KMV公司开发了Credit Monitor Model模型
D.摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A.以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B.Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C.Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D.Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是:在一年的时间内,在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。
A.Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的
B.Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险
C.Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率
D.Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值;(2)信用资产价值的均值;(3)信用资产价值的标准差;(4)信用资产的违约损失率。
A.(1)(2)(4)
B.(2)(3)(4)
C.(1)(2)(3)
D.(1)(2)(3)(4)
在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。
A.该笔信用资产价值符合正态分布
B.该笔信用资产价值符合标准正态分布
C.该笔信用资产价值符合偏态分布
D.该笔信用资产价值符合非正态分布
A.Credit Metrics模型计算的是贷款组合价值的远期分布
B.Credit Metrics模型计算出的数据是估算值
C.Credit Metrics模型计算时不需要考虑风险概率
D.Credit Metrics模型适用于贷款或债券的信用风险计算
A.Credit Metrics模型适用于计算贷款损失,不适用于债权
B.Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C.Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D.Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
A.莫顿(Merton)模型
B.度量制模型(Credit Metrics)
C.保险精算方法(actuarial approach)
D.简化模型(reduced-form. models)