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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

Credit Metrics模型和Z-score模型都是信用风险管理的定量分析工具。下列选项中关于上述两种模型的

表述不正确的是()。

A.Credit Metrics模型的原理是统计分布

B.Z-score模型评估贷款人总体风险水平

C.Credit Metrics模型不能提供风险概率

D.Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行

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第1题
当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等。()
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第2题
()是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit Metrics模型

B.Credit Risk+模型

C.Credit Monitor模型

D.Credit Portfolio View模型

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第3题
在信用风险的量化方面,一些国际银行业证券公司也根据它们在实务中的需要,开发了一些模型。下列陈
述不正确的是()。

A.麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System

B.J.P摩根开发了Credit Risk模型

C.KMV公司开发了Credit Monitor Model模型

D.摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型

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第4题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。

信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。

A.以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础

B.Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率

C.Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值

D.Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内

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第5题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是:在一年的

信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是:在一年的时间内,在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。

A.Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的

B.Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险

C.Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率

D.Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础

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第6题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以

信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值;(2)信用资产价值的均值;(3)信用资产价值的标准差;(4)信用资产的违约损失率。

A.(1)(2)(4)

B.(2)(3)(4)

C.(1)(2)(3)

D.(1)(2)(3)(4)

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第7题
在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。A.该笔信用资产价

在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。

A.该笔信用资产价值符合正态分布

B.该笔信用资产价值符合标准正态分布

C.该笔信用资产价值符合偏态分布

D.该笔信用资产价值符合非正态分布

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第8题
1997年4月初,美国J.P摩根财团与其他几个国际银行——德意志摩根建富、美国银行、瑞士银行、瑞士联合银
行和BZW共同研究,推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型(Credit Metrics)。下列陈述不正确的是()。

A.Credit Metrics模型计算的是贷款组合价值的远期分布

B.Credit Metrics模型计算出的数据是估算值

C.Credit Metrics模型计算时不需要考虑风险概率

D.Credit Metrics模型适用于贷款或债券的信用风险计算

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第9题
Credit Metrics模型是国际金融界内流行的现代信用风险度量模型,它以风险价值VaR和期权定价思想为
基础,以衡量信贷资产组合的风险价值为核心,用于识别贷款、债券等传统信贷产品的信用风险。下列陈述不正确的是()。

A.Credit Metrics模型适用于计算贷款损失,不适用于债权

B.Credit Metrics典型的转移计算期限是一年

C.Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率

D.Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的

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第10题
随着国际银行业危机的不断发生,信用风险研究得到了国际银行业和学术界的广泛关注,产生了大量的信
用风险模型,其中目前应用程度最高的现代信用风险模型为()。

A.莫顿(Merton)模型

B.度量制模型(Credit Metrics)

C.保险精算方法(actuarial approach)

D.简化模型(reduced-form. models)

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