首页 > 大学专科> 财经

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列哪项不是双限期权策略的保值效果？

A.成本低

B.规避价格不利变化的风险

C.保留一定的获利潜能

D.有获得无限收益的能力

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“下列哪项不是双限期权策略的保值效果？A.成本低B.规避价格不…”相关的问题

第1题

韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500

指数增值了60％。韦伯斯特相信，如果用一些传统的经济指标来测度的话，该市场被过高估价了。他关心的是在认识到标准普尔500指数仍然可能上涨超过当前668点水平的情形下，如何保持住他的资产组合在过去两年里所获取的极高收益。帕斯特考虑的是创造一个双限期权的策略：购买一执行价格为665美元、刚刚处于虚值状态的标准普尔500指数看跌期权。这样能使该资产组合受到保护。卖掉两个执行价格为675美元的、早已处于虚值状态的看涨期权，这样就能使购买的每一看跌期权获得资金支持。因为两个看涨期权结合起来的Delta(如下表所示)小于1，即2×0．36=0．72，所以。如果市场继续发展。这些期权的损失也不会超过标的资产组合。下表就是用于创造该双限期权的两个期权的信息。

韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500指注：忽略交易成本不计。标准普尔500的30天历史波动性为12．00％。期权的期限为30天。 a．如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益： i．上升约5％达到701点。 ii．仍然保持在668点(未发生变化)。 iii．下跌了约5％达到635．00点。(无需计算) b．当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时，请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c．请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价： i．看跌期权 ii．看涨期权

点击查看答案

第2题

预计股票价格小幅震荡，并希望从拥有股票中获取额外收入的最优选择是（)。A保护性策略B备兑开

预计股票价格小幅震荡，并希望从拥有股票中获取额外收入的最优选择是()。

A保护性策略

B备兑开仓策略

C双限策略

D买入认购期权策略

点击查看答案

第3题

当投资者预测基础证券的价格会下跌时，准备采用保值策略。通常，投资者卖出看涨期权保值比买入看跌期权保值更

有效。( )

点击查看答案

第4题

卖期保值策略是指（)

A.买入期货合约

B.卖出期货合约

C.买入期货合约，同时买入相关期货看跌期权

D.卖出期货合约，同时买入相关期货看涨期权

点击查看答案

第5题

下列哪项策略的风险最大？

A.买入牛市差价期权组合

B.卖出认购期权

C.买入认购期权

D.卖出认沽期权

点击查看答案

第6题

从保值角度看，期权空头套期保值效果最不好，因为预测正确，能避免的潜在损失只限于投资者卖出期权时所获的期

权费，仅获得有限的保值；而一旦预测失误，损失是无限的。( )

点击查看答案

第7题

下列关于保护性策略哪项是不正确的？

A.股票多头，买入一个认沽期权

B.单向的认购策略

C.到期日利润上限=股票收益-期权费

D.利润有限，损失无限

点击查看答案

第8题

甲公司签订合同承诺10月份向客户出售20吨白糖，并以5600元人民币/吨的价格购入现货白斯20吨同时在期货交易所以5700元/吨的价格卖出10月份到期的白糖期货20吨。10月份合同到期时，白糖现货和当月期货市场价格均为5500元人民币/吨，甲公司以该价格向客户售出白糖20吨，并买入当月期货20吨。甲公司的上述风险理财策略是()。

A.期货多头套期保值

B.期货空头套期保值

C.买方期权套期保值

D.卖方期权套期保值

点击查看答案

第9题

当外汇期货市场存在巨大的不确定性的时候，为什么外汇投机者更愿意采用跨式套期保值而不是简单地买入或卖出

期权？比较跨式套期保值与简单地买入或卖出期权的成本。

点击查看答案

第10题

金融期货与金融期权的区别表现在（）。

I基础资产不同