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[多选题]
久期免疫存在的问题是( )。
A.无法避免违约和提前兑现风险
B.市场利率实际变动与久期免疫的假定不同
C.市场完全有效的假定不成立
D.有时难以选择到合适的资产
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A.无法避免违约和提前兑现风险
B.市场利率实际变动与久期免疫的假定不同
C.市场完全有效的假定不成立
D.有时难以选择到合适的资产
A.在整个目标期内,债券组合的资产和负债的久期随着市场利率的变化而不断变化,但是其久期变化保持一致。
B.免疫策略只包括目标免疫策略和多期免疫策略
C.通过资产负债久期匹配无法完全消除利率风险
D.债券组合的久期随着时间的流逝呈线性减少
A.增加久期较短的债券比重
B.通过调整不同久期的债券比重,使债券资产久期与约定的现金流出的久期一致
C.增加久期较长的债券比重
D.全部持有久期长的债券
A.资产负债配对管理
B.利率风险免疫管理
C.限额管理
D.以上选项都不正确
A.投资的债券与负债的现金流量结构相同
B.免疫期间市场利率不变
C.假定收益率期限曲线是水平的或水平移动的
D.债券组合的买入价等于该负债项目的现值