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[多选题]
下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
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A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
A.证券交易是在一个无摩擦的、完备的竞争性市场中进行的
B.所有投资者都是理性的
C.每个投资者对预期收益率及其标准差、证券之间的协方差有不同的预期
D.资产能够被无限细分,拥有充分的流动性
A.某些资产或企业的β值难以估计
B.由于经济环境的不确定性和不断变化,使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用 必然要打折扣
C.资产定价模型是建立在一系列假设之上的
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者对风险持中立态度
A.投资者是理性的且属于保守型
B.投资者持有一个多元化的投资组合
C.投资者基于平均方差分析进行投资决策
D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露
Mayer(1972)版本的资本资产定价模型是如伺弥补模型中假设所有的资产都被交易并且对于所有投资者都可得这个反例的?
A.所有投资者的期望相同
B.所有投资者都是风险厌恶者
C.投资者可以以市场利率任意地借入或贷出资金
D.所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
Mayer(1972)版本的资本资产定价模型是如何弥补模型中假设所有的资产都被交易并且对于所有投资者都可得这个反例的?