A.资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和
B.资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率
C.资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的收益率
D.资产组合收益率有上限也有下限
A.资产组合后的收益率必然高于组合中各单一资产的收益率
B.资产组合后的风险必然低于组合中各单一资产的风险
C.资产组合的系统风险较组合前不会降低
D.资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0
A.资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率
B.资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险
C.资产组合的系统风险较组合前不会降低
D.资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
A.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.系统风险高于市场组合风险
D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
A.当资产组合中资产收益率的相关系数等于0时,组合的风险完全不能相互抵消
B.当资产组合中资产收益率的相关系数为1时,组合风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
C.当资产组合中资产收益率完全负相关时,可以最大限度地降低风险
D.理论上,资产组合内两项资产收益率的相关系数介于区间[-1,1]内
E.大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险
A.6.0%
B.15.6%
C.21.6%
D.29.4%
A.允许无风险借贷情况下的线性有效集
B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线
C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方
D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线