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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（)

假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。

A.2.76

B.1

C.1.89

D.1.4

答案

D

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更多“假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票…”相关的问题

第1题

假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。

A.10%

B.12.5%

C.7.5%

D.5%

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第2题

某公司刚刚支付了0.65元/股的本年股利。公司的股票价格为13元，贝塔值为1.12。市场的无风险利率为2.5%，市场风险溢价为6.8%。公司的权益成本是多少？

A.10.37%

B.9.98%

C.10.04%

D.10.12%

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第3题

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证

券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为()。

A．0.06

B．0.08

C．0.10

D．0.12

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第4题

如果AMAT股票的风险溢价是29%，那么无风险利率是______。

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第5题

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（)。

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

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第6题

假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（)

A.6.5%

B.7.5%

C.8.5%

D.9.5%

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第7题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔

值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第8题

资本资产定价模型假设( )。

A.投资者可以以无风险利率无限制地借贷

B.投资者对每项资产有相同的预期

C.投资者可以卖空

D.投资者是风险厌恶者

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第9题

假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0

．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少？

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第10题

夏普指数是（)。A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B．连接证券组合与无风险证券的直线

夏普指数是()。

A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

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第11题

假设A公司是一家固定增长型公司，β=1。当期股利D0=1.90元，股利增长率为g=5％，如果市场必要报酬率为1

2％，市场无风险利率为8％，试计算该公司股票价值。(武大2000研)

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