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下面哪些因素会导致OLS估计量出现偏误? (i)异方差性。 (ii)遗漏一个重要变量。 (ii)模型中同时包含的两个自变量之间的样本相关系数达到0.95.
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如果我们认为式(13.14)中的为,且
负相关,那么,在一阶差分方程中,的OLS估计量会有什么偏误?[提示:回顾式(5.4)。]
A.OLS估计量将是一个有偏估计量
B.t检验和F检验失效
C.OLS估计量仍然是一致估计量
D.OLS估计量将不再具有线性性
对联立方程计量经济学模型估计方法的比较,下列说法正确的是()。
A.OLS方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS方法是非一致性估计,利用了模型系统全部先决变量的数据信息
C.IV方法未利用任何单方程外的信息
D.按渐近无偏性比较优劣时,OLS方法最差
(i)用混合OLS估计一个以学期GPA(trmgpa)为因变量的模型。解释变量是sprng,sat,hsperc,feale,black,white,frestsem,tothrs,crsgpa和season。试解释season的系数。它统计显著吗?
(ii)在仅参与秋季运动项目的运动员中,大多数是足球运动员。假定足球运动员的能力水平和其他运动员的能力水平有系统差异。如果SAT分数和中学成绩百分位数不能很好地反映一个人的能力水平,那么混合OLS估计量将是有偏误的。试解释。
(iii)现在,取两个学期数据的差分,问哪些变量将随之消失?现在检验赛季效应。
(iv)你能想象一个或多个有潜在重要性而又不随时间而变化的变量,在此分析中被我们忽略了吗?
本题利用数据集401KSUBS.RAW, 仅考虑无子女的已婚夫妇(marr=1,fsize=2) 。
(i)用OLS估计方程
二次项通过减去inc和age的最小值而加以修正, 所以β是inc在inc=10时对net tfa的偏效应,β3是age在age=25时对ne nfa的偏效应。报告通常的标准误和异方差-稳健的标准误。
(ii)利用一个异方差-稳健的检验, 检验inc和age的联合显著性。