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[单选题]
以下哪种模型，是以市场均衡状态下各资产的“隐含均衡收益率”为基础，加入投资者的主观判断，形成新的最优投资组合。
A.均值方差模型
B.风险平价模型
C.Black-Litterman反向优化模型
D.1/n配置模型
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更多“以下哪种模型，是以市场均衡状态下各资产的“隐含均衡收益率”为…”相关的问题
A.等于市场资产组合风险的边际价格
B.小于市场资产组合风险的边际价格
C. 用它的非系统风险进行修正
D.大于市场资产组合风险的边际价格
无论是资本市场线还是证券市场线，都是反映市场处于均衡状况下有效资产组合的收益与风险关系的模型。( )
A.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值仿差模型等优化方法构建最优组合
B.某基金公司每季度召开基金经理会议，讨论本季度各基金资产配置比例并做出相应资产权重配置调整的决定
C.某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
D.某基金经理根据当前地缘政治和中东局势的变化对自己组合中军工板块的股票持仓进行调整
A.APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的
B.APT是一个决定资产价格的均衡模型
C.APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响
D.在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性
A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型
B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度
C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数
D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值；(2)信用资产价值的均值；(3)信用资产价值的标准差；(4)信用资产的违约损失率。
A．(1)(2)(4)
B．(2)(3)(4)
C．(1)(2)(3)
D．(1)(2)(3)(4)
在哈罗德的增长模型中，合意增长率和自然增长率的区别在于：( )
A．前者假定资本与劳动的比例不断提高，后者没有。
B．前者以充分就业为前提，后者没有。 C．前者表示在均衡状态下增长，后者表示在充分就业状态下增长。
在市场的均衡状态下，有些证券在切点组合T中有一个非零的比例，有些证券的组合中的比例为零。()
