题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个期限为4个月、支付股息的股票的欧式看涨期权的价格为5美元,期权执行价格为60美元,股票当前价
格为64美元,预计在一个月后股票将支付0.80美元的股息。对于所有期限的无风险利率均为每年12%。这时对于套利者而言存在什么样的套利机会?
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A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.0.33
B.0.28
C.0.26
D.0.42