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更多“麦考利久期指的是债券在未来产生的现金流的加权平均，权重是各期…”相关的问题
第1题
关于麦考利久期，下列表述正确的是（）
A．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限
B．麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的算术平均年限
C．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的算术平均年限
D．麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限
第3题
一种债券的息票率为8%，每年付息一次，到期收益率为10%，麦考利久期为9年，则该债券的修正久期为（)。A
一种债券的息票率为8%，每年付息一次，到期收益率为10%，麦考利久期为9年，则该债券的修正久期为()。
A.8.18
B.8.33
C.9.78
D.10.00
第4题
下列关于久期的选项中表述正确的是（)。A．修正久期在利率变化比较小时，计算将比较精确，如果利
下列关于久期的选项中表述正确的是()。
A．修正久期在利率变化比较小时，计算将比较精确，如果利率变化较大时，计算的误差将比较大
B．对于可赎回债券等具有内含期权的债券，利用麦考利久期或者修正久期进行久期的计算是比较容易的
C．目前，普遍都是使用修正久期对内含期权的金融资产进行利率风险敏感度的度量
D．以上选项都正确
第5题
菲利普.莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8％，到期收益率为8％。期限为15年。
麦考利久期为10年。 b．解释为什么修正久期是计算债券利率敏感性的较好方法。 c．确定修正久期变动的方向。如果： i．息票利率为4％，而不是8％。 ii．到期期限为7年，而不是15年。 d．确定凸性。说明在给定利率变化的情况下。久期与凸性是怎样用来估计债券价格的变动的。
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第8题
以下关于久期的定义中，错误的是（)
A.在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长
B.在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长
C.息票债券的马考勒久期小于它们的到期时间。零息票债券的久期等于它的到期时间。只有贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间
D.在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越短
第9题
某债券组合的久期为8年,某日央行宣布利率上调100个基点,则预计在未来几天该债券组合的价值将（
某债券组合的久期为8年,某日央行宣布利率上调100个基点,则预计在未来几天该债券组合的价值将()
A．上升8%
B．下降8%
C．上升4%
D．下降4%
第10题
在债券组合与负债的现金流量结构相同及债券组合的市价或加权平均价等于该负债项目的现值时，使债券投资组合久期等于与未来现金支出的久期能有效地规避( )。
A.利率风险
B.再投资风险
C.违约风险
D.变现力风险
第11题
久期的缺陷是（）。
A.对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符
B. 假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符
C. 当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
D. 当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对．利率的敏感性精确地测量
