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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E（Ri)=E（Ri)？（)（中央财大2011金融硕

对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Ri)？()(中央财大2011金融硕士)

A．ρjm=ρjm，其中ρim、ρjm分别代表证券i，j与市场组合回报率的相关系数

B．Cov(Rj，Rm)=Cov(Rj，Rm)，其中Rm为市场组合的回报率

C．σi=σj，σi,σj分别为证券i，j的收益率的标准差

D．以上都不是

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第1题

如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。（)

如果市场证券组合为APT中的唯一因素，APT就是CAPM。()

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第2题

对于变系数平行数据模型Yit=αi+Xitβi+μit，如果E（μiμ'j)≠0，说明为什么利用所有样本的GLS估计比每个截面

对于变系数平行数据模型Y_it=α_i+X_itβ_i+μ_it，如果E(μ_iμ'_j)≠0，说明为什么利用所有样本的GLS估计比每个截面个体方程的独立估计更有效。

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第3题

下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是______。

A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型

B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度

C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数

D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT

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第4题

对于一个n×n的矩阵A的任意矩阵元素a[i][j]，按行存储时和按列存储时的地址之差是多少？（设两种存储的开始存储地址LOC（0，0)及元素所占存储单元数d相同)

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第5题

设实矩阵Α=(α_ij)，Α_ij是α_ij的代数余子式。证明：Α是正交矩阵当且仅当下述条件之一成立：(1)|Α|=1且对任意i，j，α_ij=Α_ij;(2)|Α|=-1且对任意i，j，α_ij=-Α_ij。

设实矩阵Α=（α_ij)，Α_ij是α_ij的代数余子式。证明：Α是正交矩阵当且仅当下述条件之一成立：（1)|Α|=1且对任意i，j，α_ij=Α_ij;（2)|Α|=-1且对任意i，j，α_ij=-Α_ij。

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第6题

现有年收益率为i的n年投资，每年底收回1个货币单位．但是，在第2年内的年收益率为j，且有j＞i．在以下两种情况下，

计算第2年以后的年收入：

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第7题

两种资产i和j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是()。

A.Pjj= 1

B.Pj=0.5

C.Pj=0

D.pij=- 1

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第8题

设{un：α∈L}为Hilbert空间H的标准正交基。设A∈BL（H)使得（11) 求证：（a) （b)若{vi：i∈J}为H的另一标准

设{u_n：α∈L}为Hilbert空间H的标准正交基。设A∈BL(H)使得

(11)

求证：

(a)

(b)若{v_i：i∈J}为H的另一标准正交基，则

(c)A为紧算子。

[使(11)成立的算子称为Hilbert-Schmidt算子。]

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第9题

设k≥2，对于矩阵Ri，Pi和Qi，有，（i≠j；i，j=1，2，…，k) （7.46)

设k≥2，对于矩阵R_i，P_i和Q_i，有

，(i≠j；i，j=1，2，…，k) (7.46)

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第10题

根据自导纳和互导纳定义直接形成节点导纳矩阵时遵循的原则是（)。

A.节点导纳矩阵是方阵

B.节点导纳矩阵是稀疏矩阵

C.节点导纳矩阵的对角元等于该节点所连接的导纳之和

D.节点到那矩阵的非对角元等于连接节点i和j支路导纳的负值

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第11题

对于矩阵链连乘的子问题m[i,j]，当i=j时表明该矩阵链有两个矩阵。（)

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