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[单选题]

为控制因股票价格波动带来的风险,设立履约保障比例警戒线及平仓线,我行制度规定的:非沪深300指数成分股(创业板)的限售股履约保障比例警戒线和平仓线分别是()

A.210%、170%

B.220%、180%

C.230%、190%

D.240%、200%

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D、240%、200%

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第1题
为控制因股票价格波动带来的风险,设立履约保障比例警戒线及平仓线,我行制度规定的:沪深300指数成分股(主板)的流通股履约保障比例警戒线和平仓线分别是()

A.120%、100%

B.130%、105%

C.140%、110%

D.150%、115%

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第2题
为控制因股票价格波动带来的风险,设立履约保障比例警戒线及平仓线,我行制度规定的:沪深300指数成分股(创业板)的流通股履约保障比例警戒线和平仓线分别是()

A.200%、165%

B.180%、155%

C.160%、145%

D.140%、135%

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第3题
交易所风险预备金的设立,是为维护期货市场正常运转而提供财务担保和弥补因不可预见的风险带来的亏损。()
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第4题
“熔断机制”的作用不包括()

A.活跃市场交易,为投资者提供更多购买机会

B.避免金融交易产品价格波动过度,给市场一定时间的冷静期

C.为相关风险控制手段提供时间和机会,以彻底消除异常交易带来的市场风险

D.杜绝市场操纵行为对股市的影响

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第5题
没有任何理由可以假设股票________会保持稳定。股票价格波动会给__________带来巨大影响,从而需要
政策制定者的干预。

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第6题
信用风险与责任风险不同,下列属于信用风险造成的损失是()。

A.进出口贸易中,出口方因进口方不履约而遭受的经济损失

B.因生产有缺陷的产品给消费者带来损害

C.因医疗事故造成病人的病情加重、伤残或死亡

D.因驾驶机动车不慎撞人,造成对方伤残或死亡

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第7题
在零时刻,某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段
。在第1个子时间段,无风险利率和波动率分别为r1和σ1。在第2个子时间段,无风险利率和波动率分别为r2和σ2。假定世界为风险中性的。 (a)确定股票价格在时刻T的分布,并将最终结果以r1,r2,σ1,σ2,t1,t2和S0来表达。 (b)假设零时刻到T时刻的平均利率和平均方差率分别为

在零时刻,某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段。以T为函数的股票价格分布是什么?将结果以

在零时刻,某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段,r和S。来表示。 (c)当把0~T时间段划分为3个子时间段,且每个子时间段具有不同的利率和波动率时,对应于(a)和(b)的答案分别是什么? (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时,在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为

在零时刻,某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段式中,

在零时刻,某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段为r的平均值,

在零时刻,某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段等于σ2的平均值,S0为当前股票价格。

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第8题
以下哪些为全球化运作可能带来的风险()。

A.大宗商品价格波动

B.汇率波动

C.港口延误

D.牛鞭效应

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第9题
假定明天将会宣布对于公司有重大影响的法律诉讼结果。公司股票的当前价格为60美元。如果诉讼结果对
公司有利,股票价格将会上涨至75美元;如果诉讼结果对公司不利,股票价格将会下跌到50美元。诉讼结果对于公司有利的风险中性概率为多少?如果诉讼结果有利于公司,那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率为25%;如果诉讼结果不利于公司,那么在结果公布后的6个月内股票价格波动率将为40%。利用DerivaGem来计算当前该公司股票的6个月期欧式期权的隐含波动率与执行价格之间的关系。已知公司不支付股息。假定6个月期的无风险利率为6%。在计算中考虑执行价格分别为30美元、40美元、50美元、60美元、70美元和80美元的看涨期权。

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第10题
按照新收入准则第十一条规定,满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则属于在某一时点履行履约义务。正确的选项是()。

A.客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益

B.客户能够控制企业履约过程中在建的商品

C.预期的经济利益很可能流入企业

D.企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项

E.商品合同已经签订,企业已将商品的主要风险和报酬转移给购货方

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第11题
若两项资产组合的相关系数为-1,则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。()
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