在证券组合选择中,有效集定理可以表述为
A.在各种风险水平条件下,提供最大预期收益率
B.在各种风险水平条件下,提供最小预期收益率
C.在各种预期收益水平下,承担最小风险
D.在各种预期收益水平下,承担最大风险
A.在各种风险水平条件下,提供最大预期收益率
B.在各种风险水平条件下,提供最小预期收益率
C.在各种预期收益水平下,承担最小风险
D.在各种预期收益水平下,承担最大风险
A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且及各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
A.有效前沿为扇形区域的下边沿
B.可行投资集是抛物线上方区域
C.有效前沿为扇形区域的上边沿
D.可行投资集是抛物线下方区域
A.计算证券组合的收益率、方差、协方差
B.利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择
C.考虑各种可能的证券组合
D.通过比较收益率和方差决定有效组合
A.当资产组合中资产收益率的相关系数等于0时,组合的风险完全不能相互抵消
B.当资产组合中资产收益率的相关系数为1时,组合风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
C.当资产组合中资产收益率完全负相关时,可以最大限度地降低风险
D.理论上,资产组合内两项资产收益率的相关系数介于区间[-1,1]内
E.大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险
A.证券组合理论由哈里·马柯维茨创立
B.证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
C.证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险
D.证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险
下列选项中关于证券投资风险的防范与管理方法的表述正确的是()。
A.根据马柯威茨的组合管理理论,市场中系统性风险随着证券组合个数的增多而不断降低。因此,可以采取购买多种不同的证券形成投资组合的方式来减少系统风险
B.在实际中,投资组合管理主要包括两个方面的内容,一是确定投资的类别;二是确定投资额度
C.组合投资中,确定投资类别时,首先需要明确法规和监管机关对相关机构和资金投资限制的要求
D.股指期货可以通过与实际股票构成投资组合,对冲非系统性风险,从而在一定程度上熨平股价的整体波动性