引入看涨期权，将债券与股票组合可设计出( )。

A.可售回债券

B.可转换债券

C.可赎回债券

D.可赎回股票

E.认股权证

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更多“引入看涨期权，将债券与股票组合可设计出（)。 A．可售回债券…”相关的问题

第1题

引入看涨期权，与债券组合，可设计出( )。

A.可售回债券

B.可转换债券

C.可赎回债券

D.可赎回股票

E.认购权证

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第2题

引入期权，与股票组合，可设计出( )。

A.认购权证

B.认沽权证

C.可售回债券

D.可赎回股票

E.可转换债券

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第3题

当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是（)。

A.购进看跌期权与购进股票的组合

B.购进看涨期权与购进股票的组合

C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

D.售出看涨期权与购进股票的组合

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第4题

与可转换债券(ConvertibleBond)相比，可交换债券(ExchangableBond)最显著的特征不是()。

A.含有基于股票的期权

B.发行者持有的期权头寸是看涨期权空头

C.标的股票是发行者之外的第三方股票

D.杠杆效应更高

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第5题

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。

但是，投资者无法承担巨额的股市损失。因此无法冒股市崩盘的危险。而投资者认为股市崩盘是有可能的。投资者的投资顾问建议了一种保护性看跌期权策略：同时买入市场指数基金的股票及该股票的执行价格为780美元的三个月看涨期权。股指现价为900美元。但是投资者的叔叔却建议投资者购买执行价格为840美元的指数基金的三个月看涨期权，及面值840美元的三个月短期国库券。 a．在同一张图上，画出每种策略的收益及与三个月股票基金价值的函数关系。(提示：将期权视为股指基金每一股的期权，指数的每份现价为900美元。) b．哪种资产组合需要更大的初始投入？(提示是否一种资产组合的最终所得总是不小于另一种资产组合？) c．假定证券的市价如表20一18所示。

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。但是，列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d．哪种资产组合方式的风险更大？哪种Beta值更高？ e．说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。