题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
引入期权,与股票组合,可设计出( )。
A.认购权证
B.认沽权证
C.可售回债券
D.可赎回股票
E.可转换债券
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A.认购权证
B.认沽权证
C.可售回债券
D.可赎回股票
E.可转换债券
A.购进看跌期权与购进股票的组合
B.购进看涨期权与购进股票的组合
C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合
D.售出看涨期权与购进股票的组合
列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d.哪种资产组合方式的风险更大?哪种Beta值更高? e.说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。
A.-5
B.6
C.8
D.0
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ
A.空头对敲是指购买1股股票,同时出售该股票的1股看涨期权
B.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用
C.空头对敲的组合净损益=组合净收入+期权出售收入
D.空头对敲最好的结果是到期股价与执行价格一致