资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系
A.市场风险
B.组合方差
C.标准差
D.资产风险
能够反映投资者投资于有效风险组合和无风险资产收益与风险的关系的是()。
A.资本市场线
B.资产组合
C.资产风险度
D.资产定价理论
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.允许无风险借贷情况下的线性有效集
B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线
C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方
D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
A.资本市场线斜率总为正
B.资本市场线也叫证券市场线
C.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
D.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点