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第1题
一个期限为4个月、支付股息的股票的欧式看涨期权的价格为5美元，期权执行价格为60美元，股票当前价
格为64美元，预计在一个月后股票将支付0．80美元的股息。对于所有期限的无风险利率均为每年12％。这时对于套利者而言存在什么样的套利机会？
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第2题
分析小国经济中货币紧缩对于汇率的影响。在哪种意义上存在汇率“调节不足”的情况？当你考虑到套利条
件在短期和长期都必须成立的时候。你的答案将作什么变化？ Analyze the effect of a monetary contraction on the exchange rate in a small economy．In which sense is there an“undershooting”of the exchange rate？How does your answer change when you consider that the interest-rate arbitrage condition must hold in the short and long runs？
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第3题
套利定价理论的基本假设不包括（)。
A.投资者的投资为复合投资期
B.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
第9题
套利对期货市场的作用()。
A.有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
B.有利于市场流动性的提高
C.对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处
D.抑制过度投机
