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[单选题]
假定有一种债券,息票率为8%,到期收益率为10%,如果债券的到期收益率不变,则一年后债券的价格将( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不知道
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A.上升
B.下降
C.不变
D.不知道
一种债券的息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为10%,麦考利久期为9年,则该债券的修正久期为()。
A.8.18
B.8.33
C.9.78
D.10.00
A.5.67%
B.5.95%
C.6.03%
D.6.17%
A.1077.20元
B.1075.80元
C.924.16元
D.922.78元
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6%,求它的久期,修正久期和凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化多少?
A.附息债券的价格与到期收益率负相关
B.当附息债券的购买价格与面值相等时,到期收益率等于息票率
C.当附息债券的价格高于面值时,到期收益率将低于息票率
D.当附息债券的价格低于面值时,到期收益率将低于息票率
A.所支付款项的现值等于债券价格的折现率
B.当债券以折价方式卖出时,低于息票率;当以溢价方式卖出时,高于息票率
C.以任何所得的利息支付都是以息票率再投资这一假定为基础的
D.现在的收益率加上平均年资本利得率
A.在其他条件不变的情况下,债券的到期收益率越低,久期越长
B.在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越长
C.息票债券的马考勒久期小于它们的到期时间。零息票债券的久期等于它的到期时间。只有贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间
D.在息票率不变的条件下,到期时期越长,久期越短