设X1,X2,…,Xn为总体X的一个样本,X的概率密度为
求未知参数θ和μ的最大似然估计量
设总体X的概率密度为,其中未知参数是来自总体X的简单随机样本,试求
(I)θ的矩估计量
(II)θ的最大似然估计量
设总体X的概率密度为.(λ>0,a>0)根据来自总体X的简单随机样本X1,X2,…,Xn,求未知参数λ的最大似然估计量.
设是来自总体X的简单随机样本,已知X~E(λ),其中λ>0是未知参数,试求
(I)λ的矩估计量
(II)λ的最大似然估计量
设总体X的密度函数为
其中β>0,试由样本X1,X2,…,Xn求β的矩估计量与最大似然估计量.
设是来自总体X~N(μ,σ2)的样本,其中μ已知,σ2>0为未知参数,样本均值为,则σ2的最大似然估计量为()
A.
B.
C.
D.
设X1,X2,…,Xn为总体的一个样本,x1,x2,…,xn为一组相应的样本观察值,求下述各总体的密度函数或分布律中的未知参数的矩估计量和估计值以及最大似然估计量.
A.如果有效估计量存在,那么最大似然估计就是有效估计量
B.如果有效估计量存在,最大似然估计是最小方差无偏估计
C.高斯白噪声中未知常数的最大似然估计为样本均值
D.即使有效估计量存在,最大似然估计也不一定是有效估计量