在以标准正态分布的分位数,为被解释变量估计概率单位模型时,采用的模型为 Ii=β0+β1Xi+μi 随机干扰项μi有
在以标准正态分布的分位数,为被解释变量估计概率单位模型时,采用的模型为
Ii=β0+β1Xi+μi
随机干扰项μi有如下的方差:
其中fi是对应于F-1(Pi)的标准正态分布的概率密度函数。根据例5与例6的相关数据资料,计算随机干扰项的方差,并求适当的权数以对上述模型进行WLS估计。
在以标准正态分布的分位数,为被解释变量估计概率单位模型时,采用的模型为
Ii=β0+β1Xi+μi
随机干扰项μi有如下的方差:
其中fi是对应于F-1(Pi)的标准正态分布的概率密度函数。根据例5与例6的相关数据资料,计算随机干扰项的方差,并求适当的权数以对上述模型进行WLS估计。
利用WAGEPAN中数据。
(i)利用混合最小二乘法(pooledOLS)估计一个log(ag为被解释变量的方程。以educ,black,exper,married,union以及一系列时间虚拟变量(以1980年为基年)为可解释变量,解释及讨论变量married和union的系数。
(ii)解释为什么通常(i)中标准误总是偏小。算出关于married和union两个变量对自相关和异方差一稳健的标准误。
(iii)现在对变量lwage,exper,married和union进行一阶差分。(不随时间改变的变量educ,black和hisp被排除在这个估计之外,exper也是,因为它总是随着年份增加。)注意排除首年即1980年的一阶差分,因为不存在更早的年份。
(iv)就作回归分析,确保包括一个常数项和一个从1982年到1987年的时间虚拟变量。算出Δmarried和Δunion的系数和标准误。
(v)对比婚姻状况和工会保费的估计水平及其一阶差分估计,并作相应评论。
(i)用混合OLS估计一个以学期GPA(trmgpa)为因变量的模型。解释变量是sprng,sat,hsperc,feale,black,white,frestsem,tothrs,crsgpa和season。试解释season的系数。它统计显著吗?
(ii)在仅参与秋季运动项目的运动员中,大多数是足球运动员。假定足球运动员的能力水平和其他运动员的能力水平有系统差异。如果SAT分数和中学成绩百分位数不能很好地反映一个人的能力水平,那么混合OLS估计量将是有偏误的。试解释。
(iii)现在,取两个学期数据的差分,问哪些变量将随之消失?现在检验赛季效应。
(iv)你能想象一个或多个有潜在重要性而又不随时间而变化的变量,在此分析中被我们忽略了吗?
以企业研发支出(R&D)占销售额的比重为被解释变量Y,以企业销售额X1与利润占销售额的比重X2为解释变量,一个容量为32的样本企业的估计结果如下:
Y=0.472+0.32logX1+0.05X2
(1.37) (0.22) (0. 046)
R2=0.099
其中括号中为系数估计值的标准差。
在EG检验的第二步中,如果均衡误差是稳定序列,则认为()。
A.被解释变量和解释变量为(1,1)阶协整
B.被解释变量和解释变量为平稳的
C.被解释变量和解释变量为(2,1)阶协整
D.被解释变量和解释变量为(1,2)阶协整
A.积差相关系数
B.点双列相关
C.双列相关
D.肯德尔和谐系数
关于实验设计,()的说法是正确的。
A.事前测定和事后测定比较设计的优点是有了两次测定可以进行比较,缺点是由于先后两次是在不同的时间测定的,因而对于测量工具,评价人员标准及多种因素交互作用等引起的变化,难以进行良好的控制,但不会降低结果解释的效度
B.区组设计是将被试按区组分类,使每一区组的被试尽量保持同样数量,然后将区组内被试随机分派到各个实验处理中去
C.区组设计的一种方式是配对,即根据研究的要求,将影响研究结果的某些因素水平相同的被试配对,得到不同水平的被试对,然后随机让其中的一个,接受实验处理
D.区组设计形式易产生顺序误差,对于这些误差不能采用ABBA循环法平衡。这样,每种处理进行实验就不止—次,需要平衡的无关变量效果层次越多,每种实验处理实验测定的次数越多
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B. 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量
D. 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
如果该笔贷款的贷款价值服从正态分布,该笔贷款的信用风险在99%置信度下的VaR估值为()。
A.7733.62
B.7733.61
C.134.24
D.137.46