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对于一个由两个风险资产组成的投资组合(每个风险资产占50%),在限制卖空的情形下,以下说法正确的是()
A.两个风险资产的相关系数越低,投资组合的预期收益率越高
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的风险越低
D.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的预期收益率越高
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A.两个风险资产的相关系数越低,投资组合的预期收益率越高
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的风险越低
D.两个风险资产的相关系数越高,投资组合的预期收益率越高
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更大的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
A.该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率
B.该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险
C.投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和
D.如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业,那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
图示截面由一个25c号的槽钢截面和两个90×90×12的等边角钢截面组成。求此组合截面对于形心轴x、y的惯性矩Ix、Iy。
A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险
B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合
C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险,但不能消除非系统性风险
D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系
A.平衡资产的流动性和营利性,制定流动性风险管理制度
B.进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为
C.对于个别流动性差的证券加大其头寸,保证投资组合安全系数
D.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪
A.10%
B.5%
C.15%
D.20%