题目内容
（请给出正确答案）
A．该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致
B．若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%，则市场组合的预期收益率为10%
C．市场组合和无风险资产的相关系数为-1
D．若该投资者建立的资产组合的标准差为18%，则市场组合的标准差为15%
答案
D
解析：投资于市场组合的权重=60000/50000=1.2，1.2＞1，市场组合的β值为1，所以资产组合的波动幅度大于市场组合的波动幅度。资产组合的预期收益率=1.2×市场组合的预期收益率+(-0.2)×无风险资产的预期收益率，这里无风险资产的收益率没有给出，所以B错误。市场组合和无风险资产的相关系数为0，C错误。无风险资产的标准差为0，所以资产组合的标准差=1.2σM=18%，σM=15%，D正确。
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A.49648份
B.49603份
C.49600份
D.49645份
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
A.以无风险利率借入资金买入一个单位股票，同时在期货市场卖空一个单位期货股票
B.在现货市场卖空一个单位股票，同时在期货市场买入一个单位期货股票
C.买入股票的同时买入期货
D.卖出股票的同时卖出期货
A．借入资金的偿债能力
B．借入资金的盈利能力
C．自有资金的偿债能力
D．自有资金的盈利能力
A.200点
B.180点
C.220点
D.20点
A．13．6％和25％
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D．13．6％和12％
A.高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B.所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
A.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
D.所有投资者的最优资产组合是相同的
