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[主观题]
已知风险组合中RP和δP分别为15％和25％，无风险收率Rf为8％，投资者除自有资金外，还有10％的借入资金，
将所有资金用于购买市场组合，则总预期收益率和标准差分别为()。
A．15．7％和27．5％
B．17．3％和27．5％
C．15．7％和22．5％
D．17．3％和22．5％
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更多“已知风险组合中RP和δP分别为15％和25％，无风险收率Rf…”相关的问题
A．13．6％和25％
B．15％和20％
C．13．6％和20％
D．13．6％和12％
甲公司证券组合的β系数；
(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
(2)计算8股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4%；
(3)计算ABC投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6：
(4)已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的ABD投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6%；如果不考虑风险大小，请在ABC和ABD两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
要求：计算该证券组合的风险收益率。
要求：
(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。
(1)写出劳动需求函数；
(2)写出总供给函数；
(3)设α=β=0.5，K=500，W=25，(W/P)=1，写出凯恩斯学派的总供给函数和古典学派的总供给函数。
某家庭现有银行存款B0=20万元，年利率rf=2%。现有证券分析师向他推荐一新上市股票S，可在75%的概率下取得年收益率rs,m=3%，在12.5%的概率下取得rs,b=7%的高收益率，但是也有12.5%的概率取得rs,1=-1%的低收益率。
若这个家庭的期望效用函数U为投资组合的期望收益率rp和标准差σp的二次函数，即U(rp，σp)=rp-50
已知随机变量X1和X2的分布律分别为
且P{X1X2=0}=1.
(1)求X1和X2的联合分布律；
(2)问X1和X2是否独立？为什么？
A.12．75%和25%
B.13．65%和16．24%
C.12．5%和30%
D.13．65%和25%
