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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场内价差套利B．市场间价差套利C

是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

A．市场内价差套利

B．市场间价差套利

C．期现套利

D．跨品种价差套利

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第1题

跨品种价差套利中,两个指数之间相关性越大越好,但必须是在同一交易所交易的指数期货品种。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

假定利率比股票分红高3%，即r—d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)(，T2-T1)/365=3500 × 3%× 3／12=26．25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（）元。

A.9000元

B.6000元

C.21000元

D.600元

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第3题

（）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

A.方差

B.标准差

C.跟踪误差

D.贝塔系数

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第4题

关于金融期货价格与金融现货价格的关系，下列说法正确的有( )

A.金融期货价格决定金融现货价格的理论值；

B.金融期货价格和金融现货价格之间一般存在一个价差；

C.如果忽略期货的持有成本，则期货价格会随着合约期限的临近逐渐向现货价格靠拢；

D.二者的总体变化趋势一致。

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第5题

股指期货在不同合约间进行价差交易套利的类型主要包括()。

A.期货和现货之间套利

B.市场内价差套利

C.市场间价差套利

D.跨品种价差套利

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第6题

假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（）。

A.1489.6

B.844.4

C.1512.4

D.1497.2

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第7题

关于期现套利交易，下列说法正确的有（）。Ⅰ期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系Ⅱ当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利Ⅲ当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货的同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买人的现货进行交割而获利Ⅳ期现套利是价差套利的一种形式。

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第8题

下列有关期现套利的说法正确的有()。

A.期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的

B.期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费

C.当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现

D.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期货合约而获利

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