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[主观题]
唐纳.多尼是特许金融分析师。想探究期货市场潜在的非有效定价。TOBEC股价指数现价为185．00。TOBEC指
数期货合约用现金结算，标的合约的价值取决于指数价值乘以100美元。现行的年无风险利率是6．0％。 a．利用现货一期货平价模型计算6个月到期的期货合约的理论价格。股指不支付股息。交易一个期货合约的全部(来回交易一次)交易费用为15．00美元。 b．计算6个月到期的期货合约的下限。
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a．基于上述条件计算： j．Ytel可转换债券的当前市场转换价格。 ii．Ytel可转债的一年期预期收益率。 iii．Ytel普通股的一年期预期收益率。 一年后。Ytel普通股的价格涨到51美元／股。同时。通过这一年。Ytel同样期限不可转换债券的收益率上升了。而其信用级别保持不变。 b．给可转换债券价值的两个组成部分命名。指出在下列情况下每部分价值应该下降、保持不变还是上升： i．Ytel普通股的股价上升 ii．利率上升
试计算这个债券的： i．转换价值 ii．市场转换价格
